Можем да проследим балансовия обем (OBV) обратно към Джоузеф Гранвил през 1963 г. Той вярваше, че индикаторът за балансов обем е ефективен начин за измерване на силата и слабостите на движението на цените на ценни книжа. Оттогава OBV се превърна в един от най-широко използваните технически индикатори както от търговци, така и от инвеститори.
История
On-Balance-Volume (OBV) е технически индикатор, който проследява общия размер на натиска за покупка и продажба на ценни книжа. Ние го изчисляваме, като добавяме целия обем в дните на нарастване, изваждаме целия обем в дните на спад и след това кумулативно сумираме резултатите. Идеята зад OBV е, че ако повечето търговци купуват, общото количество обем трябва да се увеличи. Ако те продават, тогава общият обем трябва да намалее. Чрез проследяване на този нетен баланс във времето инвеститорите могат да получат представа дали има тенденция в движението на цената на ценните книжа.
Когато интерпретирате OBV, основният фокус трябва да бъде върху тенденцията. Възходяща тенденция в OBV показва, че купувачите са все по-активни, което може да доведе до увеличение на цената. Обратно, спадаща тенденция в OBV предполага, че продавачите стават все по-доминиращи, което може да означава, че спадът в цената е неизбежен.
Когато се разглежда абсолютната стойност на OBV вместо неговата тенденция, високите стойности на OBV предполагат силен натиск за купуване, а ниските стойности могат да сочат силен натиск за продажба. Въпреки това, тези абсолютни нива могат да варират драстично в зависимост от сигурността, която се анализира, така че е важно да вземете предвид всички други фактори, преди да вземете решение.
Как да изчислим OBV
Да знаете как да изчислявате OBV е от съществено значение, ако искате да вземате информирани решения за инвестиции.
Методът за изчисляване на балансовия обем (OBV) гласи, че:
- ако цената на затваряне на ценната книга е по-висока от цената на затваряне от предишния ден, тогава трябва да добавите обема докато
- ако цената на затваряне е по-ниска от предходния ден, тогава трябва да се извади обемът.
- Ако цените на затваряне за двата дни са равни, тогава не трябва да се прави нищо и OBV остава непроменен на предишното си ниво.
Следването на тази лесна формула може да направи всичко различно в получаването на максимална възвръщаемост на вашите инвестиции.
Как да използвате индикатора OBV
Търговците могат да използват OBV за определяне на потенциални входни и изходни точки или като инструмент за потвърждение за други стратегии за търговия. Разглеждайки тенденцията в OBV спрямо движенията на цените, търговците могат да забележат различия, които биха могли да сигнализират за предстоящо обръщане. Ето три популярни начина за използване на индикатора:
Следвайте и потвърждавайте тенденциите
Когато има силна тенденция в OBV, най-добре е да следвате тенденцията. Ако OBV се покачва, тогава цената вероятно ще се повиши и обратно. Идентифицирайте различията: Когато цената на ценна книга се движи в една посока, докато OBV се движи в друга, това може да е индикатор, че тенденцията е на път да приключи. Това може да е добър момент за вземане на печалби или търсене на изходна точка.
Комбинирайте с други индикатори
Не трябва да използвате OBV изолирано. Винаги е добра идея да го комбинирате с други технически индикатори, като пълзящи средни или моментум индикатори, за да получите по-добра представа за текущите пазарни настроения.
Намерете разминавания
Когато цената на ценна книга се движи в една посока, докато OBV се движи в друга, това може да е индикатор, че тенденцията е на път да приключи. Това може да е добър момент за вземане на печалби или търсене на изходна точка. Възходяща дивергенция възниква, когато цената на ценна книга достига по-ниски дъна, докато OBV прави по-високи дъна. Меча дивергенция възниква, когато цената достига по-високи върхове, докато OBV достига по-ниски върхове.
OBV спрямо индикатор за натрупване/разпределение
Балансовият обем (OBV) и линията на натрупване/разпределение се използват за изследване на инерцията и прогнозиране на движението на „интелигентните пари“ чрез използването на обем. Но при изчислението те са два много отделни показателя.
OBV се определя чрез просто добавяне на обема за ден нагоре, като същевременно се извади този за ден на спад. Формулата за линията Acc/Dist е по-сложна, тъй като се определя чрез отчитане на текущата цена във връзка с скорошния й диапазон на търговия, който след това се умножава по обема за този период.
Тези два индикатора позволяват на търговците да преминат отвъд простото отчитане на движенията на цените и да получат представа за основните пазарни настроения, използвайки данни от минали обеми на сделки.
Предимства от използването на OBV индикатор
1. OBV ви помага да идентифицирате потенциални обръщания: като търсят различия между цената и OBV, търговците могат да забележат потенциални обръщания в тенденциите.
2. OBV е лесен за използване: OBV отчита само два фактора — обем и цена — което го прави лесен за разбиране и тълкуване.
3. OBV не забавя цената: ние изчисляваме OBV в реално време, което го прави полезен инструмент за проследяване на текущото настроение на пазара.
4. Можете да използвате OBV в различни времеви рамки: Индикаторът работи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, така че търговците могат да го използват, за да формират както средносрочни, така и дългосрочни стратегии за търговия.
5. OBV помага да се идентифицира силата на тенденциите: Чрез сравняване на показанията на OBV едно с друго, търговците могат да преценят дали тенденцията набира или губи инерция.
6. OBV отчита обема: Много технически индикатори пренебрегват обема, но OBV взема предвид както обема, така и цената, когато изчислява своите стойности. Това го прави ценен ресурс при търсене на потенциални входни и изходни точки на пазара.
7. OBV помага да се идентифицират условията на свръхпокупка и свръхпродажба: Като гледат показанията на OBV, търговците могат да забележат кога сигурността е прекалено разширена и може да е необходимо корекция. Това може да им помогне да вземат информирани решения за това кога да влязат или излязат от позиция.
Ограничения на индикатора OBV
1. OBV е изоставащ индикатор: Въпреки че може да предостави полезна информация за текущите пазарни настроения, важно е да запомните, че OBV е изоставащ индикатор и може да не предвижда бъдещи движения на цените.
2. Не е подходящ за всички пазари: OBV работи най-добре на пазари с висока ликвидност и постоянна активност. Може да не е подходящ за по-малки, по-неликвидни пазари.
3. Няма нива на подкрепа-съпротива: Индикаторът не дава никаква индикация за потенциални нива на подкрепа или съпротива, което затруднява прецизното идентифициране на входни и изходни точки.
4. Ако данните за обема, използвани за изчисляване на OBV, са неправилни или непълни, това може да повлияе на точността на индикатора.
5. Малко тълкувания: OBV не предоставя много по отношение на тълкуване и зависи от търговеца да определи как иска да го използва.
6. Субективно: Тълкуването на активността на обема на ценната книга е субективно, така че търговците трябва да знаят, че различните анализатори могат да стигнат до различни заключения.
7. OBV служи само като инструмент за потвърждение и не може да предостави окончателни сигнали за покупка или продажба. Следователно винаги трябва да го комбинирате с други технически индикатори за по-пълен анализ.
Заключение
Индикаторът On-Balance Volume (OBV) е мощен инструмент, който може да помогне на търговците да идентифицират потенциални обрати в тенденциите, да преценят силата на тенденциите и да открият условията на свръхпокупка и свръхпродажба. Важно е обаче да запомните, че OBV е изоставащ индикатор и може да не е подходящ за всички пазари. Тълкуването на обемната дейност е субективно и търговците трябва винаги да комбинират OBV с други технически индикатори за по-пълен анализ. Въпреки тези ограничения, индикаторът OBV може да бъде безценен инструмент за всеки търговец, който иска да получи представа за основните настроения на пазара.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/