Пробивът на началния диапазон на Ethereum

Тази статия ще оцени една от най-добре представящите се стратегии, която използва логиката за следване на тенденцията: Пробив на начален рейндж (ORB).

Тази стратегия, която ще бъде приложена към Ethereum, се основава на предположението, че при достигане на определен праг на печалби на основния актив от началото на деня (напр. 2.5% нагоре), пазарът ще продължи в посоката, в която върви. 

Донякъде като желанието да влезете на пазара едва след като е показал известна сила и по този начин е по-вероятно посоката на тенденцията да не се промени до края на деня. Работата на системния търговец ще бъде да идентифицира прага, след който този пазар няма тенденция да се обръща. 

Фигура 1 показва пример за въпросния модел, който идентифицира процентен праг от отварянето на деня, над който стратегията ще влезе на пазара. 

Сделките ще бъдат затваряни в края на всяка сесия, така че това е стратегия в рамките на деня, изградена върху 15-минутни ленти, които ще бъдат тествани за период от около 5 години (август 2017 г. до момента).

На фигура 2, завъртане на праговете от 0% до 10% със стъпки от 0.5% (0 – 0.5 – 1 – 1.5 и т.н.) виждаме какви са процентите, над които е удобно да се купува Ethereum. Очевидно основният инструмент се е повишил толкова много през годините, използвани за бектеста, и във всички случаи закупуването на ETH би показало печалба в края на 5 години. Това, което варира, са всички останали данни, включително усвояване и общ брой сделки. 

С увеличаването на процента стратегията ще търгува все по-малко. Това е очевидно, тъй като с увеличаването на прага, трудността да се види определен процент нагоре, реализиран от отварянето, също се увеличава. Това означава, че колкото по-нисък е процентният праг, толкова по-голям е общият брой сделки в историята. 

Анализът на резултатите показва, че първите стойности варират от 0.5% до 3% са тези, които носят най-голяма печалба на системата. Тези проценти обаче трябва да се поставят в контекст със средната волатилност на ETH, която е много висока, особено в сравнение с традиционните пазари. Тези прагове се достигат лесно от пазара, което предполага голям брой сделки, които могат да крият капани. Всъщност по-големият брой сделки предполага повече такси, които трябва да бъдат платени по-голямо излагане на риск от приплъзване. 

Тегленията също са много високи (-$9,100 с 1%), като се има предвид, че позицията, зададена за всяка сделка, е $10,000. 

Следователно се избира междинна стойност, която може да бъде добър компромис между общия брой сделки (по-добре да останете под 100/година и над 20/година), средна търговия и усвояване. Стойността от 4.5% изглежда най-подходяща, тъй като стойността на усвояването е най-ниската от всички разглеждани случаи и средната търговия остава добра за стратегия от тип в рамките на деня.

В този момент преминаваме към въвеждане на класически изходи от търговията, а именно стоп-загуба и тейк-профит. В допълнение към тези изходи, човек ще затвори дългата позиция, ако пазарът пробие дъното от предишната сесия. 

Оптималните стойности за stop-loss и take-profit са съответно 4% и 15%. По принцип, ако цените паднат с добри 4% от цената на зареждане, тогава позициите ще бъдат затворени при стоп загуба, докато ако пазарът се повиши с поне 15%, тогава позициите ще бъдат затворени при тейк-профит. 

Следващите фигури показват резултатите от общата стратегия на всички току-що изброени правила. Кривата на печалбата е наклонена нагоре и въпреки факта, че през последния период (2022 г.) този пазар претърпя много силно усвояване, повече от 80% (както се вижда на Фигура 6), анализираната стратегия успя да се запази смекчена, намаляване на рисковете от просто закупуване и държане ETH.

И накрая, усвояването не надвишава $3,000, в сравнение с възвръщаемост от повече от $ 19,000 през разглеждания период. Приятна сума в сравнение с капитала, определен за всяка сделка, който възлиза на $10,000 XNUMX.

В заключение, тази стратегия е доказала, че може да се използва изгодно за втората най-популярна криптовалута в света. Подобно на други криптовалути, Ethereum също реагира много добре на следване на тенденцията логика и стратегията за пробив на началния диапазон пасва много добре на природата на този пазар.

До следващия път!