Американският хедж фонд Citadel на Кен Грифин реализира 16 милиарда долара печалба след такси миналата година – най-голямата годишна печалба, реализирана някога от мениджър на хедж фондове, според инвеститор.
В доклад, публикуван в понеделник от фонда на фондовете LCH Investments, Citadel оглави списъка на топ 20 на мениджърите на хедж фондове, изпреварвайки печалбата на Джон Полсън от 2007 милиарда долара през 15 г., която досега беше определяна като „най-голямата сделка досега“, каза Рик Софър, председател на LCH .
Като цяло топ 20 мениджъри са направили 22.4 милиарда долара нетно от такси за своите инвеститори през 2022 г. и са направили 691.6 милиарда долара нетно от такси за своите инвеститори от самото начало. LCH оценява 3.4% възвращаемост за 20-те най-добри фонда миналата година, докато останалите са направили загуби от 8.2%.
Мениджърите на хедж фондове като цяло загубиха 208 милиарда долара миналата година, което доведе до нетни печалби от началото до 1.42 трилиона долара, от които 48.7% са направени от топ 20 мениджъри.
Като фонд от фондове LCH Investments успя да оцени печалбите от тези индустриални гиганти от собствената си инвестиционна дейност.
„Инвестирахме с много или повечето от мениджърите в топ 20 и това ни позволи да се доближим до тях, да получим информация, която обикновено не се публикува“, каза Софър.
Той обясни, че рекордната печалба на Citadel се дължи на това, че е „диверсифицирана фирма с множество източници на печалби и активно разпределение на капитала и управление на риска“.
„Напредъкът им нагоре в класацията през последните няколко години беше забележителен“, добави той, отбелязвайки, че Citadel се класира на второ място в списъка с топ 2 през 20 г.
Топ 5 на мениджърите на хедж фондове
Хедж фонд | фонд мениджър | Нетни печалби за 2022 г. (милиарди долара) | Нетна печалба от създаването (милиард долара) |
| Цитадела | Кен Грифин | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | Рей Далио / Боб Принс, Грег Дженсън | 6.2 | 58.4 |
| DE Шоу | Различни | 8.2 | 51.9 |
| Millenium | Израел Англия | 8 | 50.4 |
| Управление на Фонда на Сорос* | Джордж Сорос / Разни | N / A | 43.9 |
| Източник: LCH Investments | *означава замразени печалби при връщане на целия външен капитал |
„През 2022 г. най-големите печалби отново бяха постигнати от големите мултистратегически хедж фондове като Citadel, DE Shaw и Millennium“, каза Софър. „Тези мениджъри генерираха колективно $32.0 милиарда нетни печалби и успяха да комбинират силни резултати от няколко източника, включително макро, търговски, количествени стратегии и стратегии за разпръскване на капитала.“
Софър каза, че дисперсията между мениджърите, управляващи мултистратегически и макрофондове и дълги/къси стратегии за дялово участие, е довело до това някои фондове да се справят добре през миналата година, а други да имат проблеми.
„Много мениджъри на [дълги/къси акции] не успяха да предвидят или адекватно да се хеджират срещу въздействието на нарастващите лихвени проценти и не успяха да генерират достатъчно печалби, за да компенсират късата страна“, каза той.
„Ако има голямо разсейване и пазарите на акции паднат отново, вероятно ще видим същото отново“, каза той.
Софър каза, че някои мениджъри може да са в състояние бързо да се възползват от големи събития.
„Това, което усещам от нашите мениджъри, е, че възможността за голям шок тази година или през следващите години е доста висока поради състоянието на публичните финанси, ливъриджа в системата.“
Източник: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo