дефиниция
Подразбиращата се волатилност е очакването на пазара за волатилност. Като се има предвид цената на дадена опция, можем да определим очакваната променливост на базовия актив.
Прегледът на At-The-Money (ATM) IV във времето дава нормализиран изглед на очакванията за променливост, които често ще нарастват и падат с реализираната променливост и пазарните настроения. Този показател показва подразбиращата се променливост на банкомата за опционни договори, които изтичат една седмица след днес.
Реализираната волатилност е стандартното отклонение на възвръщаемостта от средната възвръщаемост на пазара. Високите стойности на реализираната волатилност показват фаза на висок риск в този пазарен период от 1 седмица.
Бързо вземи
- Реализираната волатилност току-що надхвърли волатилността на опциите за първи път след срива на FTX през ноември.
- Всеки път, когато това се случи, биткойн има тенденция да пада надолу в цената
- Реализираната волатилност надхвърли 60%, докато волатилността на опциите е 59%
- В началото на 2023 г. волатилността беше многогодишно дъно за биткойн, преди биткойнът да скочи до $21k.
Това мнение Реализираната волатилност надвишава волатилността на опциите за първи път след колапса на FTX се появи първо на CryptoSlate.
Източник: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/